摩根大通Jay Barry等策略师表示,近期对美国国债的避险买盘,以及随后的平仓,都在美国国债市场的流动性状况进一步恶化之际推高了波动率。“在7年期国债招标出现历史性疲软表现之后,美国国债市场深度已经回落至2021年冬季末时的水平,”策略师们称,并补充说,“达到了2020年春季市场运行失灵最严重时的水平”。
摩根大通Jay Barry等策略师表示,近期对美国国债的避险买盘,以及随后的平仓,都在美国国债市场的流动性状况进一步恶化之际推高了波动率。“在7年期国债招标出现历史性疲软表现之后,美国国债市场深度已经回落至2021年冬季末时的水平,”策略师们称,并补充说,“达到了2020年春季市场运行失灵最严重时的水平”。
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